A geek

kquant之周线ma5之上买入策略

上面这个k线图, 在手机上:双指撑开可以缩放，双指滑动可以平移；在PC上：选择区域可以放大,按住shift键拖动可以平移

一. 所使用的均线策略：

1. 5周均线之上买入，5周均线之下卖出（以1万元入市,从1991年至2019年：增长180倍：均线图见上图），买卖时间点见附录：

二. 策略的优化(TBD):

从学习海龟交易法则看：系统1短周期进场出场法则：突破20天进场，跌破10天低点出场：嗯，这是一长一短非对称的。。。。。。

三. 总结思考:

1. 从上证指数的回测看，这是一个有正期望的算法(不知道这个算法如果在像道指这种围绕5周线上下波动的指数效果怎么样)
2. 道法自然:从策略的本质上说:均线之上它的价格和价值是背离的；
3. 入场时间点如果选不好，比如2008年后的时间点入场，收益率非常低:年化一个多点(估计这也是为什么在知乎上看到量化的从业人员说自己薪酬低）(可以想像在这一个激竞激烈的行当很多人是亏损的:第1财经主持人叶蓉曾问戴总:您看到白发苍苍的老者您是怎么想的；戴总说这就是人生);年轻人搞这一个东东很可能时间一蹉跎几年就过去了，结果却一事无成.
4.从10年来的年化收益来看，大A股欠股民一个牛市，估计在不久的将来，拭目以待。

四. Ref:

五. 附录:

交易: 买入时间: 19910705  卖出时间: 19910712  增减百分比: -2.32 原来资产: 10000.000 新资产: 09751.954
交易: 买入时间: 19910802  卖出时间: 19910927  增减百分比: +23.96 原来资产: 09751.954 新资产: 12068.885
交易: 买入时间: 19911011  卖出时间: 19920619  增减百分比: +507.70 原来资产: 12068.885 新资产: 73224.705
交易: 买入时间: 19920703  卖出时间: 19920717  增减百分比: -5.35 原来资产: 73224.705 新资产: 69197.552
交易: 买入时间: 19921127  卖出时间: 19930226  增减百分比: +110.12 原来资产: 69197.552 新资产: 145166.161
交易: 买入时间: 19930409  卖出时间: 19930507  增减百分比: -3.48 原来资产: 145166.161 新资产: 139895.742
交易: 买入时间: 19930730  卖出时间: 19930827  增减百分比: +1.53 原来资产: 139895.742 新资产: 141815.227
交易: 买入时间: 19930903  卖出时间: 19930910  增减百分比: -2.07 原来资产: 141815.227 新资产: 138652.846
交易: 买入时间: 19931112  卖出时间: 19931217  增减百分比: +4.13 原来资产: 138652.846 新资产: 144142.733
交易: 买入时间: 19940318  卖出时间: 19940325  增减百分比: -6.03 原来资产: 144142.733 新资产: 135229.136
交易: 买入时间: 19940520  卖出时间: 19940527  增减百分比: -3.51 原来资产: 135229.136 新资产: 130273.218
交易: 买入时间: 19940805  卖出时间: 19940923  增减百分比: +27.03 原来资产: 130273.218 新资产: 165218.364
交易: 买入时间: 19941111  卖出时间: 19941125  增减百分比: -6.27 原来资产: 165218.364 新资产: 154614.556
交易: 买入时间: 19941216  卖出时间: 19941230  增减百分比: -4.76 原来资产: 154614.556 新资产: 147023.653
交易: 买入时间: 19950224  卖出时间: 19950421  增减百分比: +13.89 原来资产: 147023.653 新资产: 167175.833
交易: 买入时间: 19950519  卖出时间: 19950609  增减百分比: -17.90 原来资产: 167175.833 新资产: 137031.808
交易: 买入时间: 19950707  卖出时间: 19950901  增减百分比: +9.31 原来资产: 137031.808 新资产: 149546.332
交易: 买入时间: 19950908  卖出时间: 19950922  增减百分比: -2.81 原来资产: 149546.332 新资产: 145118.613
交易: 买入时间: 19951020  卖出时间: 19951110  增减百分比: -2.41 原来资产: 145118.613 新资产: 141389.447
交易: 买入时间: 19960202  卖出时间: 19960209  增减百分比: -1.98 原来资产: 141389.447 新资产: 138363.925
交易: 买入时间: 19960216  卖出时间: 19960329  增减百分比: +0.62 原来资产: 138363.925 新资产: 139004.521
交易: 买入时间: 19960405  卖出时间: 19960524  增减百分比: +9.83 原来资产: 139004.521 新资产: 152426.194
交易: 买入时间: 19960607  卖出时间: 19960823  增减百分比: +10.50 原来资产: 152426.194 新资产: 168157.189
交易: 买入时间: 19960920  卖出时间: 19961101  增减百分比: +15.55 原来资产: 168157.189 新资产: 193992.429
交易: 买入时间: 19961115  卖出时间: 19961122  增减百分比: +0.11 原来资产: 193992.429 新资产: 193885.814
交易: 买入时间: 19961129  卖出时间: 19961220  增减百分比: -14.30 原来资产: 193885.814 新资产: 165894.698
交易: 买入时间: 19970117  卖出时间: 19970516  增减百分比: +43.06 原来资产: 165894.698 新资产: 236946.187
交易: 买入时间: 19970620  卖出时间: 19970627  增减百分比: -3.17 原来资产: 236946.187 新资产: 229068.176
交易: 买入时间: 19970801  卖出时间: 19970815  增减百分比: -4.17 原来资产: 229068.176 新资产: 219159.335
交易: 买入时间: 19970829  卖出时间: 19970919  增减百分比: -2.99 原来资产: 219159.335 新资产: 212260.953
交易: 买入时间: 19971017  卖出时间: 19971121  增减百分比: -1.52 原来资产: 212260.953 新资产: 208691.683
交易: 买入时间: 19971219  卖出时间: 19980220  增减百分比: +5.62 原来资产: 208691.683 新资产: 220070.213
交易: 买入时间: 19980327  卖出时间: 19980612  增减百分比: +13.06 原来资产: 220070.213 新资产: 248417.289
交易: 买入时间: 19980911  卖出时间: 19981023  增减百分比: -0.05 原来资产: 248417.289 新资产: 247901.814
交易: 买入时间: 19981106  卖出时间: 19981127  增减百分比: -1.17 原来资产: 247901.814 新资产: 244619.144
交易: 买入时间: 19990122  卖出时间: 19990129  增减百分比: -2.38 原来资产: 244619.144 新资产: 238412.480
交易: 买入时间: 19990305  卖出时间: 19990416  增减百分比: +2.99 原来资产: 238412.480 新资产: 245152.978
交易: 买入时间: 19990521  卖出时间: 19990716  增减百分比: +30.03 原来资产: 245152.978 新资产: 318273.895
交易: 买入时间: 19990723  卖出时间: 19990813  增减百分比: -0.89 原来资产: 318273.895 新资产: 314943.932
交易: 买入时间: 19990820  卖出时间: 19990903  增减百分比: -2.52 原来资产: 314943.932 新资产: 306516.665
交易: 买入时间: 19990910  卖出时间: 19990924  增减百分比: -2.45 原来资产: 306516.665 新资产: 298540.744
交易: 买入时间: 20000107  卖出时间: 20000114  增减百分比: -7.11 原来资产: 298540.744 新资产: 276885.552
交易: 买入时间: 20000121  卖出时间: 20000317  增减百分比: +13.21 原来资产: 276885.552 新资产: 312956.617
交易: 买入时间: 20000324  卖出时间: 20000512  增减百分比: -0.57 原来资产: 312956.617 新资产: 310670.106
交易: 买入时间: 20000526  卖出时间: 20000901  增减百分比: +6.40 原来资产: 310670.106 新资产: 330015.410
交易: 买入时间: 20001020  卖出时间: 20001215  增减百分比: +4.72 原来资产: 330015.410 新资产: 345037.485
交易: 买入时间: 20001222  卖出时间: 20010119  增减百分比: -0.20 原来资产: 345037.485 新资产: 343792.850
交易: 买入时间: 20010302  卖出时间: 20010427  增减百分比: +6.55 原来资产: 343792.850 新资产: 365720.697
交易: 买入时间: 20010511  卖出时间: 20010622  增减百分比: +2.35 原来资产: 365720.697 新资产: 373718.066
交易: 买入时间: 20010629  卖出时间: 20010706  增减百分比: -2.14 原来资产: 373718.066 新资产: 365128.394
交易: 买入时间: 20011102  卖出时间: 20011109  增减百分比: -3.61 原来资产: 365128.394 新资产: 351398.457
交易: 买入时间: 20011116  卖出时间: 20011214  增减百分比: +1.75 原来资产: 351398.457 新资产: 356961.643
交易: 买入时间: 20020208  卖出时间: 20020329  增减百分比: +6.46 原来资产: 356961.643 新资产: 379404.649
交易: 买入时间: 20020405  卖出时间: 20020419  增减百分比: +0.03 原来资产: 379404.649 新资产: 378920.336
交易: 买入时间: 20020426  卖出时间: 20020510  增减百分比: -0.15 原来资产: 378920.336 新资产: 377762.854
交易: 买入时间: 20020621  卖出时间: 20020726  增减百分比: +6.06 原来资产: 377762.854 新资产: 400032.745
交易: 买入时间: 20020823  卖出时间: 20020906  增减百分比: -3.08 原来资产: 400032.745 新资产: 387096.241
交易: 买入时间: 20021108  卖出时间: 20021115  增减百分比: -3.84 原来资产: 387096.241 新资产: 371625.144
交易: 买入时间: 20021220  卖出时间: 20021227  增减百分比: -3.15 原来资产: 371625.144 新资产: 359347.115
交易: 买入时间: 20030110  卖出时间: 20030221  增减百分比: +6.79 原来资产: 359347.115 新资产: 383127.777
交易: 买入时间: 20030228  卖出时间: 20030307  增减百分比: -1.25 原来资产: 383127.777 新资产: 377748.703
交易: 买入时间: 20030328  卖出时间: 20030425  增减百分比: -0.32 原来资产: 377748.703 新资产: 375932.588
交易: 买入时间: 20030516  卖出时间: 20030606  增减百分比: -1.00 原来资产: 375932.588 新资产: 371580.953
交易: 买入时间: 20030613  卖出时间: 20030620  增减百分比: -2.38 原来资产: 371580.953 新资产: 362155.438
交易: 买入时间: 20030711  卖出时间: 20030718  增减百分比: -1.42 原来资产: 362155.438 新资产: 356445.942
交易: 买入时间: 20031010  卖出时间: 20031017  增减百分比: -2.38 原来资产: 356445.942 新资产: 347403.235
交易: 买入时间: 20031024  卖出时间: 20031031  增减百分比: -2.43 原来资产: 347403.235 新资产: 338432.049
交易: 买入时间: 20031121  卖出时间: 20040305  增减百分比: +22.07 原来资产: 338432.049 新资产: 412473.322
交易: 买入时间: 20040312  卖出时间: 20040409  增减百分比: +1.92 原来资产: 412473.322 新资产: 419736.367
交易: 买入时间: 20040716  卖出时间: 20040723  增减百分比: -3.35 原来资产: 419736.367 新资产: 405039.617
交易: 买入时间: 20040917  卖出时间: 20041015  增减百分比: -5.95 原来资产: 405039.617 新资产: 380327.766
交易: 买入时间: 20041112  卖出时间: 20041203  增减百分比: -1.11 原来资产: 380327.766 新资产: 375501.587
交易: 买入时间: 20050204  卖出时间: 20050318  增减百分比: -3.28 原来资产: 375501.587 新资产: 362610.778
交易: 买入时间: 20050408  卖出时间: 20050415  增减百分比: -2.53 原来资产: 362610.778 新资产: 352879.652
交易: 买入时间: 20050610  卖出时间: 20050701  增减百分比: -4.75 原来资产: 352879.652 新资产: 335564.820
交易: 买入时间: 20050729  卖出时间: 20050923  增减百分比: +6.37 原来资产: 335564.820 新资产: 356356.279
交易: 买入时间: 20051118  卖出时间: 20051202  增减百分比: -2.03 原来资产: 356356.279 新资产: 348552.027
交易: 买入时间: 20051209  卖出时间: 20060310  增减百分比: +11.87 原来资产: 348552.027 新资产: 389303.387
交易: 买入时间: 20060324  卖出时间: 20060609  增减百分比: +19.83 原来资产: 389303.387 新资产: 465738.074
交易: 买入时间: 20060623  卖出时间: 20060721  增减百分比: +3.71 原来资产: 465738.074 新资产: 482257.384
交易: 买入时间: 20060825  卖出时间: 20070202  增减百分比: +64.70 原来资产: 482257.384 新资产: 793029.627
交易: 买入时间: 20070216  卖出时间: 20070601  增减百分比: +33.43 原来资产: 793029.627 新资产: 1056414.644
交易: 买入时间: 20070615  卖出时间: 20070629  增减百分比: -7.55 原来资产: 1056414.644 新资产: 975058.774
交易: 买入时间: 20070720  卖出时间: 20071026  增减百分比: +37.71 原来资产: 975058.774 新资产: 1340649.815
交易: 买入时间: 20071102  卖出时间: 20071109  增减百分比: -8.00 原来资产: 1340649.815 新资产: 1231414.616
交易: 买入时间: 20071221  卖出时间: 20080118  增减百分比: +1.54 原来资产: 1231414.616 新资产: 1248418.673
交易: 买入时间: 20080425  卖出时间: 20080523  增减百分比: -2.38 原来资产: 1248418.673 新资产: 1216762.609
交易: 买入时间: 20080711  卖出时间: 20080808  增减百分比: -8.78 原来资产: 1216762.609 新资产: 1108111.791
交易: 买入时间: 20080926  卖出时间: 20081010  增减百分比: -12.78 原来资产: 1108111.791 新资产: 964917.061
交易: 买入时间: 20081114  卖出时间: 20081212  增减百分比: -1.62 原来资产: 964917.061 新资产: 947746.207
交易: 买入时间: 20081219  卖出时间: 20081226  增减百分比: -8.27 原来资产: 947746.207 新资产: 867968.457
交易: 买入时间: 20090116  卖出时间: 20090227  增减百分比: +6.57 原来资产: 867968.457 新资产: 923517.647
交易: 买入时间: 20090320  卖出时间: 20090807  增减百分比: +42.94 原来资产: 923517.647 新资产: 1318006.653
交易: 买入时间: 20090911  卖出时间: 20090925  增减百分比: -5.05 原来资产: 1318006.653 新资产: 1249460.672
交易: 买入时间: 20091009  卖出时间: 20091127  增减百分比: +6.34 原来资产: 1249460.672 新资产: 1326528.523
交易: 买入时间: 20091204  卖出时间: 20091218  增减百分比: -6.12 原来资产: 1326528.523 新资产: 1243291.061
交易: 买入时间: 20091231  卖出时间: 20100122  增减百分比: -4.53 原来资产: 1243291.061 新资产: 1185034.696
交易: 买入时间: 20100226  卖出时间: 20100423  增减百分比: -2.24 原来资产: 1185034.696 新资产: 1156620.319
交易: 买入时间: 20100723  卖出时间: 20100827  增减百分比: +1.51 原来资产: 1156620.319 新资产: 1172151.704
交易: 买入时间: 20100903  卖出时间: 20100917  增减百分比: -2.14 原来资产: 1172151.704 新资产: 1145285.873
交易: 买入时间: 20100930  卖出时间: 20101112  增减百分比: +12.42 原来资产: 1145285.873 新资产: 1285446.839
交易: 买入时间: 20101217  卖出时间: 20101224  增减百分比: -2.02 原来资产: 1285446.839 新资产: 1257408.722
交易: 买入时间: 20110201  卖出时间: 20110318  增减百分比: +3.86 原来资产: 1257408.722 新资产: 1303804.630
交易: 买入时间: 20110325  卖出时间: 20110429  增减百分比: -2.23 原来资产: 1303804.630 新资产: 1272735.414
交易: 买入时间: 20110624  卖出时间: 20110722  增减百分比: +0.90 原来资产: 1272735.414 新资产: 1282072.485
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